Сравнение PINRX с FAPCX
PINRX (Principal Diversified International Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PINRX returned 7.10%/yr vs 7.38%/yr for FAPCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.
Доходность
Сравнение доходности PINRX и FAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINRX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у FAPCX с доходностью 10.07%.
PINRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.63%
FAPCX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINRX и FAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINRX Principal Diversified International Fund | 8.16% | 32.03% | 5.91% | 17.21% | -20.26% | 8.95% | 16.91% | 22.26% | -17.80% | 11.40% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 10.07% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
Correlation
The correlation between PINRX and FAPCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.91 |
The correlation between PINRX and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINRX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск
PINRX
FAPCX
Сравнение PINRX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINRX | FAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.94 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 3.57 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINRX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.79 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PINRX и FAPCX
Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, что больше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и FAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINRX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -37.09% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -14.45% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -16.28% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -37.09% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -7.74% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.78% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINRX и FAPCX
Текущая волатильность для Principal Diversified International Fund (PINRX) составляет 4.50%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что PINRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINRX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.62% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 15.07% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 17.24% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.76% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.59% | -2.46% |
Сравнение комиссий PINRX и FAPCX
PINRX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAPCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINRX и FAPCX
Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FAPCX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.61% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
PINRX Principal Diversified International Fund | 1.90% | 3.22% | 5.09% | 2.13% | 0.47% | 13.14% | 0.66% | 1.67% | 6.40% | 1.24% | 1.04% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
PINRX and FAPCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPCX has higher volatility (6.62%) compared to PINRX (4.50%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs FAPCX's -37.09%.
PINRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINRX и FAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор