PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. PINK is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 13.34%/yr vs 30.28%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности PINK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%.

PINK

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.42%
1 год
26.02%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		1.52%24.34%8.81%3.80%-4.41%11.45%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%14.21%

Correlation

The correlation between PINK and XLK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.52

The correlation between PINK and XLK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PINK и XLK

Секторы
PINK
XLK

Здравоохранение

89.5%

-

Промышленность

10.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
89.5%
XLK

-

Промышленность

PINK
10.5%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

PINK
0.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

PINK

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

XLK

-

Энергетика

PINK

-

XLK
0.2%

Недвижимость

PINK

-

XLK

-

Технологии

PINK

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

PINK

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

PINK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.37

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.92

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.36

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

10.85

-6.27

PINK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINK и XLK

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-82.05%

+63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-15.92%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-25.66%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-6.77%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-34.93%

+28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.92%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XLK

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.68%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

10.86%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

18.92%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.55%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

25.18%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

24.64%

-7.03%

Сравнение комиссий PINK и XLK

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XLK

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.67%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PINK and XLK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to PINK (5.68%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 30.28% vs 13.34% for PINK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 30.28% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

PINK has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.41% for XLK.

PINK is categorized as Health & Biotech Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор