PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с WDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while WDNA is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 15.30%/yr vs 3.54%/yr for WDNA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности PINK и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 8.96%.

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-4.33%

Correlation

The correlation between PINK and WDNA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between PINK and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PINK и WDNA

Секторы
PINK
WDNA

Здравоохранение

93.1%
85.0%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
93.1%
WDNA
85.0%

Промышленность

PINK
6.9%
WDNA

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
WDNA

-

Сырьевые материалы

PINK

-

WDNA
6.5%

Коммуникационные услуги

PINK

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

WDNA
3.0%

Энергетика

PINK

-

WDNA
1.1%

Недвижимость

PINK

-

WDNA

-

Технологии

PINK

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

PINK

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Доходность на риск

PINK vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.98

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.85

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.34

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

9.85

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.19

+0.79

Просадки

Сравнение просадок PINK и WDNA

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-58.87%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-11.70%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-38.25%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-29.86%

+29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-35.64%

+28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.14%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и WDNA

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 5.01%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.35%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.59%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

25.66%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

25.08%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

25.07%

-7.46%

Сравнение комиссий PINK и WDNA

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и WDNA

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности WDNA в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

PINK and WDNA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.35%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs WDNA's -58.87%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 3.54% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.45% for WDNA.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор