PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с RSPH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while RSPH is passively managed. Over the past 3 years, PINK returned 14.26%/yr vs 4.59%/yr for RSPH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PINK charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности PINK и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью 3.38%.

PINK

1 день
0.95%
1 месяц
3.08%
С начала года
5.21%
6 месяцев
3.43%
1 год
29.65%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
1.55%
1 месяц
6.84%
С начала года
3.38%
6 месяцев
2.48%
1 год
14.36%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.99%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и RSPH

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		5.21%24.34%8.81%3.80%-4.41%11.45%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		3.38%9.52%-0.94%3.95%-9.40%7.86%

Correlation

The correlation between PINK and RSPH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between PINK and RSPH shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PINK и RSPH

Секторы
PINK
RSPH

Здравоохранение

89.5%
98.4%

Промышленность

10.5%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
89.5%
RSPH
98.4%

Промышленность

PINK
10.5%
RSPH

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
RSPH
0.1%

Сырьевые материалы

PINK

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

RSPH

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

RSPH

-

Энергетика

PINK

-

RSPH

-

Недвижимость

PINK

-

RSPH

-

Технологии

PINK

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

PINK

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с IBBPINK с SPMOPINK с IYH
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG

Доходность на риск

PINK vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINKRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.90

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.39

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.33

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

3.25

+2.04

PINK vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINK и RSPH

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-40.49%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-10.87%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-17.13%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.00%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.13%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.43%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и RSPH

Simplify Health Care ETF (PINK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеют волатильность 5.54% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.31%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

11.07%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

15.98%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.37%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.74%

-0.16%

Сравнение комиссий PINK и RSPH

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и RSPH

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RSPH в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

PINK and RSPH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.54%) compared to RSPH (5.31%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs RSPH's -40.49%.

On 3-year performance, PINK leads with 14.26% vs 4.59% for RSPH. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 14.26% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

RSPH has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.40% for RSPH.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор