PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINK с JDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINK (Simplify Health Care ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PINK returned 34.66% vs 15.06% for JDOC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности PINK и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -1.57%.

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINK и JDOC

2026 (YTD)202520242023
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%11.65%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between PINK and JDOC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between PINK and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PINK и JDOC

Секторы
PINK
JDOC

Здравоохранение

93.1%
100.0%

Промышленность

6.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PINK
93.1%
JDOC
100.0%

Промышленность

PINK
6.9%
JDOC

-

Финансовые услуги

PINK
0.0%
JDOC

-

Сырьевые материалы

PINK

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

PINK

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

PINK

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

PINK

-

JDOC

-

Энергетика

PINK

-

JDOC

-

Недвижимость

PINK

-

JDOC

-

Технологии

PINK

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

PINK

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC

Доходность на риск

PINK vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.05

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.65

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.56

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

4.06

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.05

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PINK и JDOC

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINKJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-20.87%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-9.68%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.65%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.97%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.72%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и JDOC

Simplify Health Care ETF (PINK) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеют волатильность 5.01% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINKJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.97%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.42%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

14.39%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.44%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

14.44%

+3.17%

Сравнение комиссий PINK и JDOC

PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и JDOC

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JDOC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%

Часто задаваемые вопросы

PINK and JDOC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.01%) compared to JDOC (4.97%). In terms of maximum drawdown, PINK dropped -18.77% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, PINK leads with 34.66% vs 15.06% for JDOC. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PINK has performed better with a 34.66% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.65% for JDOC.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINK и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор