PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с JDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

PINK и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и JDOC

2026 (YTD)202520242023
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%11.65%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.14%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^GSPCPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с IBB
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC

Сравнение комиссий PINK и JDOC

PINK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
PINK
Simplify Health Care ETF

Доходность на риск

PINK vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINKJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.47

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.75

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.62

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.53

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINKJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между PINK и JDOC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и JDOC

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JDOC в 0.91%

TTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.74%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINK и JDOC

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

PINKJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-20.87%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-9.68%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-6.17%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-7.01%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.95%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и JDOC

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINKJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.65%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.95%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

17.05%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.32%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

14.32%

+3.25%