PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PINDX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.38% против 16.72% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий PINDX и EFCNX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

PINDX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.43

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.41

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.87

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.10

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.43

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между PINDX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и EFCNX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и EFCNX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-38.34%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.32%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-38.34%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-38.34%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

0.00%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-8.74%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.45%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и EFCNX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

0.00%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

5.20%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

22.14%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

23.15%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

22.85%

-3.38%