Сравнение PINCX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PINCX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINCX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINCX имеют среднегодовую доходность 2.13%, а акции MDVAX немного отстают с 2.08%.
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINCX и MDVAX
PINCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PINCX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PINCX
MDVAX
Сравнение PINCX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINCX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.10 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.79 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINCX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PINCX и MDVAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINCX и MDVAX
Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PINCX и MDVAX
Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINCX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -23.02% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.00% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -23.02% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | -23.02% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.91% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.46% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.79% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINCX и MDVAX
Putnam Income Fund (PINCX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINCX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.02% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.99% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.86% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.45% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.26% | 0.00% |