Сравнение PIMSX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMSX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMSX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMSX Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | 0.09% | 6.08% | 5.90% | 7.16% | -5.52% | 0.20% | 4.58% | 6.40% | -0.53% | 3.93% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIMSX имеют среднегодовую доходность 3.18%, а акции DFAIX немного впереди с 3.20%.
PIMSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 3.18%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMSX и DFAIX
PIMSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PIMSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PIMSX
DFAIX
Сравнение PIMSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMSX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 3.49 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 5.81 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 8.23 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 32.03 | -17.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.49 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PIMSX и DFAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMSX и DFAIX
Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMSX Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | 4.33% | 4.77% | 4.60% | 3.66% | 2.77% | 1.89% | 2.92% | 3.18% | 3.16% | 3.23% | 3.16% | 3.18% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PIMSX и DFAIX
Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.10% | -5.63% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.47% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.06% | -5.46% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.69% | -5.63% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.28% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.95% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.12% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMSX и DFAIX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.49% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.75% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.07% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 3.18% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 2.56% | +0.13% |