Сравнение PIMSX с AIO
PIMSX (Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I) and AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) are both mutual funds - PIMSX is a Short-Term Bond fund managed by Virtus, while AIO is a Technology Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, PIMSX returned 2.91%/yr vs 13.20%/yr for AIO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PIMSX charges 0.65%/yr vs 1.41%/yr for AIO.
Доходность
Сравнение доходности PIMSX и AIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMSX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 30.26%.
PIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.16%
AIO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIMSX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMSX Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | 1.47% | 6.08% | 5.90% | 7.16% | -5.52% | 0.20% | 4.58% | 0.96% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 30.26% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PIMSX and AIO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMSX vs. AIO — Ранг доходности на риск
PIMSX
AIO
Сравнение PIMSX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMSX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.62 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 7.77 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.68 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.66 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PIMSX и AIO
Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и AIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.10% | -44.88% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -11.42% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.30% | -30.23% | +28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.06% | -37.39% | +29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.96% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.84% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMSX и AIO
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) составляет 1.00%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMSX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 5.68% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 13.37% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 17.86% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 22.04% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 26.87% | -24.15% |
Сравнение комиссий PIMSX и AIO
PIMSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMSX и AIO
Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности AIO в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 10.90% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMSX Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I | 4.65% | 4.77% | 4.60% | 3.66% | 2.77% | 1.89% | 2.92% | 3.18% | 3.16% | 3.23% | 3.16% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
PIMSX and AIO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIO has higher volatility (5.68%) compared to PIMSX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PIMSX dropped -18.10% vs AIO's -44.88%.
PIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMSX и AIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор