- ISIN
- US92828R6100
- CUSIP
- 92828R610
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2016 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции PIMSX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) показал доход в 1.47% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMSX составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PIMSX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.58% | -0.72% | 0.82% | 0.40% | -0.22% | 1.47% | ||||||
| 2025 | 0.66% | 0.86% | -0.06% | 0.41% | 0.42% | 1.05% | 0.17% | 0.84% | 0.38% | 0.43% | 0.36% | 0.41% | 6.08% |
| 2024 | 0.60% | 0.18% | 0.65% | -0.24% | 0.90% | 0.22% | 1.12% | 1.11% | 0.83% | -0.46% | 0.65% | 0.20% | 5.90% |
| 2023 | 2.12% | -0.84% | 0.78% | 0.46% | -0.38% | 0.34% | 0.78% | 0.34% | -0.29% | -0.09% | 2.00% | 1.77% | 7.16% |
| 2022 | -0.68% | -0.90% | -1.10% | -1.09% | -0.44% | -1.79% | 1.36% | -0.44% | -2.27% | 0.02% | 1.42% | 0.30% | -5.52% |
| 2021 | 0.00% | -0.21% | -0.23% | 0.42% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | -0.02% | -0.45% | -0.25% | 0.19% | 0.20% |
Метрики бенчмарка
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I has an annualized alpha of 3.48%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.01%) than losses (13.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.48%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 18.01%
- Участие в снижении
- 13.68%
Комиссия
Комиссия PIMSX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIMSX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.93 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.52 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.16 | $0.12 | $0.09 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.77% | 4.60% | 3.66% | 2.77% | 1.89% | 2.92% | 3.18% | 3.16% | 3.23% | 3.16% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I показал максимальную просадку в 18.10%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -18.10%дек. 2008 г. | 6mo 6d | 7mo 21d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -10.69%март 2020 г. | 18d | 4mo | 4mo 18dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.06%окт. 2022 г. | 1y 27d | 1y 2mo | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2011 года2011 | -4.47%окт. 2011 г. | 2mo 3d | 3mo 23d | 5mo 26dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.27%июнь 2013 г. | 1mo 22d | 7mo 18d | 9mo 10dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Показатели просадок
| PIMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.10% | -56.78% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -9.10% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.30% | -18.90% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.06% | -25.43% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.69% | -33.92% | +23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.72% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.97% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIMSX
Добавьте Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIMSX