PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с PIFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMSX с PIFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIMSX (Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I) and PIFZX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PIMSX returned 3.16%/yr vs 2.51%/yr for PIFZX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMSX charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for PIFZX.

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и PIFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PIMSX превзошли акции PIFZX по среднегодовой доходности: 3.16% против 2.51% соответственно.

PIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.22%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.16%

PIFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.67%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMSX и PIFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		1.47%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		0.70%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%

Correlation

The correlation between PIMSX and PIFZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2008 г.

0.56

The correlation between PIMSX and PIFZX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с SDMZXPIMSX с VCSHPIMSX с STCIXPIMSX с AIOPIMSX с DBLSXPIMSX с PSTAX
Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с FPNIXPIFZX с SDMZXPIFZX с DFCFXPIFZX с DFEQXPIFZX с VFIDXPIFZX с DFAIXPIFZX с PJFAX

Доходность на риск

PIMSX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXPIFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.69

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

10.00

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. PIFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFZX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и PIFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXPIFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и PIFZX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и PIFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMSXPIFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-10.46%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.74%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.30%

-1.74%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-10.46%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

-10.46%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.43%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.91%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.47%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и PIFZX

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMSXPIFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.64%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.24%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.93%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

2.68%

+0.04%

Сравнение комиссий PIMSX и PIFZX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIFZX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и PIFZX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PIFZX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		4.12%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.65%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%

Часто задаваемые вопросы

PIMSX and PIFZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMSX has higher volatility (1.00%) compared to PIFZX (0.78%). In terms of maximum drawdown, PIMSX dropped -18.10% vs PIFZX's -10.46%.

PIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMSX и PIFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор