PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с FSTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FSTAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.67%/yr vs 4.00%/yr for FSTAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FSTAX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции FSTAX по среднегодовой доходности: 4.67% против 4.00% соответственно.

PIMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.49%
3 года*
7.74%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.67%

FSTAX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.04%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и FSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.63%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.02%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%

Correlation

The correlation between PIMIX and FSTAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.65

The correlation between PIMIX and FSTAX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с SWTSXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с PWJZX

Доходность на риск

PIMIX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXFSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.67

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.04

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.56

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

15.45

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. FSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXFSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.51

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FSTAX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXFSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-23.29%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-2.65%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-4.04%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-16.18%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-16.18%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.17%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.83%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FSTAX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXFSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.33%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.88%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.54%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.49%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.44%

-0.19%

Сравнение комиссий PIMIX и FSTAX

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FSTAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FSTAX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FSTAX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		4.01%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.85%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and FSTAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to FSTAX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs FSTAX's -23.29%.

FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и FSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор