PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с FISMX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.73%/yr vs 9.23%/yr for FISMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PIMIX charges 0.54%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 4.73% против 9.23% соответственно.

PIMIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.69%
1 год
7.98%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.46%
10 лет*
4.73%

FISMX

1 день
0.55%
1 месяц
0.73%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
17.15%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		9.34%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Correlation

The correlation between PIMIX and FISMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.26

Over the past year, PIMIX and FISMX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

PIMIX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIMIXFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.84

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.50

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

5.27

+1.76

PIMIX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FISMX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-60.94%

+47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.71%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-12.70%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-31.07%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-38.80%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.83%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-10.63%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.04%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FISMX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.85%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

10.81%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

12.78%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

13.66%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

14.08%

-9.82%

Сравнение комиссий PIMIX и FISMX

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FISMX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FISMX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.28%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and FISMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISMX has higher volatility (4.85%) compared to PIMIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs FISMX's -60.94%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор