PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. PILL is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, PILL returned 16.40%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PILL charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности PILL и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-36.15%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between PILL and QTJL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between PILL and QTJL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PILL и QTJL

Секторы
PILL
QTJL

Здравоохранение

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

PILL
100.0%
QTJL
4.2%

Сырьевые материалы

PILL

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

PILL

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

PILL

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

PILL

-

QTJL
7.6%

Энергетика

PILL

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

PILL

-

QTJL
0.2%

Промышленность

PILL

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

PILL

-

QTJL
0.1%

Технологии

PILL

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

PILL

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX

Доходность на риск

PILL vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.04

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.90

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.05

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

16.05

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.52

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PILL и QTJL

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-33.40%

-55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-6.68%

-26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-22.43%

-38.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

0.00%

-66.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-7.93%

-50.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

1.27%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и QTJL

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

0.30%

+21.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

7.60%

+41.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

9.99%

+52.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

20.42%

+40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

20.42%

+43.41%

Сравнение комиссий PILL и QTJL

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и QTJL

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and QTJL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs 16.40% for PILL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор