Сравнение PILL с MVLL
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, PILL returned 123.35% vs 1188.23% for MVLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности PILL и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
PILL
- 1 день
- 8.24%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 123.35%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -1.69% | 65.13% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between PILL and MVLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов PILL и MVLL
Секторы
PILL
MVLL
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PILL
MVLL
-
Сырьевые материалы
PILL
-
MVLL
-
Коммуникационные услуги
PILL
-
MVLL
-
Потребительский циклический сектор
PILL
-
MVLL
-
Потребительский защитный сектор
PILL
-
MVLL
-
Энергетика
PILL
-
MVLL
-
Финансовые услуги
PILL
-
MVLL
-
Промышленность
PILL
-
MVLL
-
Недвижимость
PILL
-
MVLL
-
Технологии
PILL
-
MVLL
Коммунальные услуги
PILL
-
MVLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. MVLL — Ранг доходности на риск
PILL
MVLL
Сравнение PILL c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 24.55 | -20.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 51.11 | -38.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 9.04 | -7.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 3.62 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок PILL и MVLL
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -59.02% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -48.93% | +15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | 0.00% | -66.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -22.35% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 23.46% | -13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 22.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 60.89% | -38.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 96.34% | -47.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 133.35% | -71.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 139.62% | -79.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.83% | 139.62% | -75.79% |
Сравнение комиссий PILL и MVLL
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и MVLL
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.64% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and MVLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to PILL (22.02%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs 123.35% for PILL. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 22.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs 123.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for MVLL.
PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PILL и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор