PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGIX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGIX с FIIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) and FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PIGIX returned 2.85%/yr vs 2.46%/yr for FIIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PIGIX charges 0.51%/yr vs 0.58%/yr for FIIFX.

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PIGIX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.46% соответственно.

PIGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.47%
3 года*
5.63%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.85%

FIIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.93%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGIX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		0.51%8.52%3.28%7.97%-16.67%-1.03%7.53%14.75%-1.99%7.96%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		0.18%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Correlation

The correlation between PIGIX and FIIFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г.

0.86

Over the past year, the correlation between PIGIX and FIIFX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PIGIX:
PIGIX с PGOVXPIGIX с VFIDXPIGIX с TLTPIGIX с BNDXPIGIX с IBMPIGIX с VGWAXPIGIX с AGG
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с BEARXFIIFX с MIFIXFIIFX с VICBXFIIFX с SMARXFIIFX с ISHIXFIIFX с IDMIXFIIFX с VSCSX

Доходность на риск

PIGIX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGIX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGIXFIIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.59

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.49

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

7.55

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGIX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGIXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.07

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и FIIFX

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и FIIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGIXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-14.85%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-2.28%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-3.67%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-14.85%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-14.85%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.75%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.92%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.65%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и FIIFX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGIXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.07%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.18%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

3.10%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

4.29%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

3.81%

+2.00%

Сравнение комиссий PIGIX и FIIFX

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и FIIFX

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FIIFX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		4.26%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.86%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%

Часто задаваемые вопросы

PIGIX and FIIFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIGIX has higher volatility (1.67%) compared to FIIFX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PIGIX dropped -23.09% vs FIIFX's -14.85%.

FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGIX и FIIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор