PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с CVFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGFX с CVFCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIGFX (Pioneer Fundamental Growth Fund) and CVFCX (Pioneer Disciplined Value Fund) are both mutual funds - PIGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while CVFCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIGFX returned 14.57%/yr vs 10.94%/yr for CVFCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIGFX charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for CVFCX.

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и CVFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции PIGFX превзошли акции CVFCX по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.94% соответственно.

PIGFX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.95%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.41%
1 год
15.29%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.86%
10 лет*
14.57%

CVFCX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.70%
1 год
23.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGFX и CVFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		3.92%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		7.38%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%29.54%-13.17%21.67%

Correlation

The correlation between PIGFX and CVFCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

0.81

Over the past year, the correlation between PIGFX and CVFCX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

Pioneer Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX
Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с MYFRXCVFCX с PIODXCVFCX с PINDXCVFCX с PCGRXCVFCX с VALAXCVFCX с TILVX

Доходность на риск

PIGFX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFXCVFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.97

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.84

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.79

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

8.77

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. CVFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CVFCX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и CVFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFXCVFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.97

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и CVFCX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и CVFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGFXCVFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-55.99%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-8.13%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-16.88%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-24.19%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-35.32%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.74%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-10.63%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.58%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и CVFCX

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGFXCVFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.51%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.23%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

11.56%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.94%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.83%

+1.07%

Сравнение комиссий PIGFX и CVFCX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CVFCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и CVFCX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%, что больше доходности CVFCX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.45%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		18.46%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Часто задаваемые вопросы

PIGFX and CVFCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIGFX has higher volatility (3.70%) compared to CVFCX (2.51%). In terms of maximum drawdown, PIGFX dropped -44.04% vs CVFCX's -55.99%.

CVFCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGFX и CVFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор