Сравнение CVFCX с PCGRX
CVFCX (Pioneer Disciplined Value Fund) and PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - CVFCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Amundi, while PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, CVFCX returned 11.02%/yr vs 9.60%/yr for PCGRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CVFCX charges 0.91%/yr vs 1.05%/yr for PCGRX.
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и PCGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции CVFCX превзошли акции PCGRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.60% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.02%
PCGRX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам CVFCX и PCGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 8.11% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 13.06% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CVFCX and PCGRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.93 |
The correlation between CVFCX and PCGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVFCX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск
CVFCX
PCGRX
Сравнение CVFCX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | PCGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.64 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 12.88 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и PCGRX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, примерно равная максимальной просадке PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и PCGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVFCX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -53.63% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -7.99% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -20.29% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -20.29% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -42.30% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -7.53% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.25% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и PCGRX
Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) составляет 2.79%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVFCX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.19% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.54% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.37% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.62% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.52% | -1.69% |
Сравнение комиссий CVFCX и PCGRX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и PCGRX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PCGRX в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.41% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.36% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
Часто задаваемые вопросы
CVFCX and PCGRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGRX has higher volatility (3.19%) compared to CVFCX (2.79%). In terms of maximum drawdown, CVFCX dropped -55.99% vs PCGRX's -53.63%.
PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVFCX и PCGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор