Сравнение PIGDX с GTMIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 10.88%/yr for GTMIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 14.40%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам PIGDX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 14.40% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 27.70% |
Correlation
The correlation between PIGDX and GTMIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and GTMIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
GTMIX
Сравнение PIGDX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.99 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 19.21 | -20.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.07 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.73 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.41 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и GTMIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -58.31% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -7.90% | -70.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -14.11% | -64.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -28.81% | -51.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -0.21% | -75.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -12.67% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.05% | +47.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и GTMIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.27% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 9.69% | +137.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 12.83% | +69.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 14.93% | +24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 16.05% | +14.90% |
Сравнение комиссий PIGDX и GTMIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и GTMIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.61% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and GTMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to GTMIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор