Сравнение PIFZX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIFZX имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции VISTX немного отстают с 2.44%.
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и VISTX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PIFZX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PIFZX
VISTX
Сравнение PIFZX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.00 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 4.71 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.15 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 20.61 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.00 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.33 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и VISTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и VISTX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и VISTX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -5.64% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.86% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -5.64% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -5.64% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.56% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.69% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и VISTX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.45% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.85% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.45% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.85% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.47% | +1.19% |