Сравнение PIFZX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PIFZX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.77% соответственно.
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и VBISX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PIFZX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PIFZX
VBISX
Сравнение PIFZX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.65 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.58 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и VBISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и VBISX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и VBISX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -8.79% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.54% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -8.72% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -8.79% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.16% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.87% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.43% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и VBISX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.71% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 2.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.91% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.37% | +0.29% |