PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с WTBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIFI с WTBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds. PIFI is actively managed, while WTBN is passively managed. Over the past year, PIFI returned 3.35% vs 3.86% for WTBN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.

Доходность

Сравнение доходности PIFI и WTBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью 0.02%.

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.35%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

WTBN

1 день
0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIFI и WTBN

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.10%6.29%2.52%0.22%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		0.02%6.90%2.26%0.03%

Correlation

The correlation between PIFI and WTBN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between PIFI and WTBN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с IBTMPIFI с NUAGPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGA
Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с BFIXWTBN с WTV

Доходность на риск

PIFI vs. WTBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c WTBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIWTBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.07

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.56

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.35

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

4.22

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. WTBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTBN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и WTBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIWTBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PIFI и WTBN

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и WTBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIFIWTBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-4.08%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.86%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.47%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.14%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и WTBN

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIFIWTBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.32%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.63%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

3.66%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

4.53%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

4.53%

-1.05%

Сравнение комиссий PIFI и WTBN

PIFI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и WTBN

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности WTBN в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.97%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PIFI and WTBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTBN has higher volatility (1.32%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs WTBN's -4.08%.

On 1-year performance, WTBN leads with 3.86% vs 3.35% for PIFI. On fees, PIFI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTBN has performed better with a 3.86% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIFI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

WTBN has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.75% for PIFI.

They also come from different issuers: ClearShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.59% for WTBN.

PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIFI и WTBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор