Сравнение PIFI с USFI
PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - PIFI is a Intermediate Core Bond fund actively managed by ClearShares, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, PIFI returned 2.99% vs 5.51% for USFI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности PIFI и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
PIFI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIFI и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.05% | 6.29% | 2.52% | 2.82% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
Correlation
The correlation between PIFI and USFI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between PIFI and USFI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIFI vs. USFI — Ранг доходности на риск
PIFI
USFI
Сравнение PIFI c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIFI | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.17 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 12.51 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIFI и USFI
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIFI | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -8.47% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.07% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.60% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.08% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.44% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и USFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) имеют волатильность 0.84% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIFI | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.88% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.61% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 3.26% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.89% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.89% | -3.42% |
Сравнение комиссий PIFI и USFI
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и USFI
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIFI and USFI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFI has higher volatility (0.88%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 2.99% for PIFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 4.44% for USFI.
PIFI is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: ClearShares and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIFI и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор