PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с SCCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Schwab Core Bond ETF (SCCR).

PIFI и SCCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и SCCR

2026 (YTD)2025
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%5.47%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.11%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SCCR с доходностью 0.11%.

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

SCCR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с SGOVSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с ICSHSCCR с JPIE

Сравнение комиссий PIFI и SCCR

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
SCCR
Schwab Core Bond ETF

Доходность на риск

PIFI vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFISCCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.61

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.94

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.33

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFISCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.32

-1.09

Корреляция

Корреляция между PIFI и SCCR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и SCCR

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCCR в 4.66%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.66%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и SCCR

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и SCCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFISCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-2.67%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.67%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.77%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.64%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и SCCR

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFISCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.70%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.52%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.36%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

4.46%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

4.46%

-0.95%