PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с PCRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

PIFI и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и PCRB

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.11%6.29%2.52%2.79%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.15%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий PIFI и PCRB

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

PIFI vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.58

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.06

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

5.79

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PCRB равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Корреляция

Корреляция между PIFI и PCRB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и PCRB

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и PCRB

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFIPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-7.20%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.42%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.54%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-1.64%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.86%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и PCRB

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFIPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.49%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.28%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

5.71%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

5.71%

-2.20%