Сравнение PIFI с DMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).
PIFI и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и DMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 1.52% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.28% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.28%.
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и DMBS
PIFI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Доходность на риск
PIFI vs. DMBS — Ранг доходности на риск
PIFI
DMBS
Сравнение PIFI c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.77 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.94 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.18 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и DMBS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и DMBS
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DMBS в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 4.59% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и DMBS
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и DMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -8.14% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -3.09% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.81% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.71% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и DMBS
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.87% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.71% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.79% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.37% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 6.37% | -2.86% |