Сравнение PIEQX с TOUS
PIEQX (T. Rowe Price International Equity Index Fund) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Over the past year, PIEQX returned 20.51% vs 21.92% for TOUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PIEQX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.
Доходность
Сравнение доходности PIEQX и TOUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 10.20%.
PIEQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.91%
TOUS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQX и TOUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 8.51% | 31.37% | 3.40% | 3.81% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 10.20% | 34.00% | 3.63% | 3.38% |
Correlation
The correlation between PIEQX and TOUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between PIEQX and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQX vs. TOUS — Ранг доходности на риск
PIEQX
TOUS
Сравнение PIEQX c TOUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQX | TOUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.55 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQX | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQX и TOUS
Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и TOUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQX | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -14.29% | -46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.23% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.21% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -2.83% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.35% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQX и TOUS
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) составляет 4.69%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQX | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.12% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 13.02% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.30% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.18% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.18% | +1.59% |
Сравнение комиссий PIEQX и TOUS
PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQX и TOUS
Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности TOUS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 2.94% | 3.19% | 2.89% | 3.00% | 2.67% | 3.15% | 1.71% | 2.82% | 2.99% | 0.21% | 2.90% | 2.69% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.58% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PIEQX and TOUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TOUS has higher volatility (5.12%) compared to PIEQX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PIEQX dropped -60.73% vs TOUS's -14.29%.
TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQX и TOUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор