PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
8.71%
PIEQX
PRDGX

Доходность по периодам

С начала года, PIEQX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 4.95% против 11.91% соответственно.


PIEQX

С начала года

4.62%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-2.63%

1 год

11.04%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

4.95%

PRDGX

С начала года

18.45%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

8.71%

1 год

23.66%

5 лет (среднегодовая)

12.48%

10 лет (среднегодовая)

11.91%

Основные характеристики


PIEQXPRDGX
Коэф-т Шарпа0.812.46
Коэф-т Сортино1.243.43
Коэф-т Омега1.151.45
Коэф-т Кальмара1.244.68
Коэф-т Мартина3.6816.56
Индекс Язвы3.00%1.43%
Дневная вол-ть13.62%9.63%
Макс. просадка-60.73%-49.79%
Текущая просадка-8.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PRDGX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PIEQX и PRDGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.812.46
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.243.43
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.45
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.244.68
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6816.56
PIEQX
PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
2.46
PIEQX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRDGX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PRDGX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.87%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.98%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRDGX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.37%
0
PIEQX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRDGX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.21%
PIEQX
PRDGX