PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIEQX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIEQXPRDGX
Дох-ть с нач. г.6.73%17.13%
Дох-ть за 1 год18.28%26.86%
Дох-ть за 3 года1.95%7.32%
Дох-ть за 5 лет6.12%12.54%
Дох-ть за 10 лет5.39%12.01%
Коэф-т Шарпа1.292.77
Коэф-т Сортино1.923.87
Коэф-т Омега1.241.51
Коэф-т Кальмара1.604.10
Коэф-т Мартина7.2119.00
Индекс Язвы2.44%1.41%
Дневная вол-ть13.64%9.69%
Макс. просадка-60.73%-49.79%
Текущая просадка-6.51%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PIEQX и PRDGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIEQX и PRDGX

С начала года, PIEQX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
9.20%
PIEQX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIEQX и PRDGX

PIEQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIEQX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа PIEQX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PIEQX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.77
PIEQX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQX и PRDGX

Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PIEQX и PRDGX

Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-0.96%
PIEQX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQX и PRDGX

T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 3.40% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.27%
PIEQX
PRDGX