Сравнение PIE с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
PIE и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | -2.72% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и VEXC
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
PIE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
PIE
VEXC
Сравнение PIE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.03 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между PIE и VEXC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и VEXC
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и VEXC
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -12.42% | -60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.79% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -2.32% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.48% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.48% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.48% | +3.62% |