PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с EMIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMIF is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIE returned 10.15%/yr vs 2.36%/yr for EMIF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 10.15% против 2.36% соответственно.

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%

EMIF

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.74%
6 месяцев
0.79%
1 год
21.17%
3 года*
11.48%
5 лет*
4.93%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		1.74%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Correlation

The correlation between PIE and EMIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PIE and EMIF has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PIE и EMIF

Секторы
PIE
EMIF

Технологии

47.0%

-

Промышленность

16.8%
41.1%

Финансовые услуги

14.4%

-

Энергетика

5.4%
18.8%

Здравоохранение

5.1%

-

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%
40.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Технологии

PIE
47.0%
EMIF

-

Промышленность

PIE
16.8%
EMIF
41.1%

Финансовые услуги

PIE
14.4%
EMIF

-

Энергетика

PIE
5.4%
EMIF
18.8%

Здравоохранение

PIE
5.1%
EMIF

-

Недвижимость

PIE
3.6%
EMIF

-

Сырьевые материалы

PIE
3.2%
EMIF

-

Коммуникационные услуги

PIE
1.4%
EMIF

-

Коммунальные услуги

PIE
1.3%
EMIF
40.1%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.3%
EMIF

-

Потребительский защитный сектор

PIE
0.4%
EMIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с BNEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с UTES

Доходность на риск

PIE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.38

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.00

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

1.71

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

4.92

+18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа EMIF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.38

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.17

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMIF

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-48.02%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-12.45%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-16.70%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-23.68%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-48.02%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-12.45%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-15.91%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.31%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMIF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.38%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

12.97%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

15.41%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.67%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

20.61%

+0.74%

Сравнение комиссий PIE и EMIF

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMIF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMIF

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMIF в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.87%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and EMIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to EMIF (4.38%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs EMIF's -48.02%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.15% vs 2.36% for EMIF. On fees, EMIF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMIF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.15% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMIF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EMIF has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.70% for PIE.

PIE is categorized as Momentum, while EMIF is Emerging Markets Equities. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.75% for EMIF.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и EMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор