PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с NZAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

PID и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям NZAC по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.95% соответственно.

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий PID и NZAC

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

PID vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.01

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.57

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.71

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.14

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между PID и NZAC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и NZAC

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NZAC в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PID и NZAC

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-33.72%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-10.85%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-28.31%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-33.72%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.21%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.39%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.60%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и NZAC

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.20%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.12%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.94%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.73%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.09%

+0.89%