PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с AVGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. PID is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, PID returned 16.04% vs 36.52% for AVGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности PID и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и AVGV

2026 (YTD)202520242023
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%4.68%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between PID and AVGV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between PID and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PID и AVGV

Секторы
PID
AVGV

Финансовые услуги

17.5%
21.6%

Коммунальные услуги

14.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
4.9%

Энергетика

13.3%
13.6%

Технологии

8.7%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
4.5%

Промышленность

7.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.5%

Сырьевые материалы

3.4%
7.3%

Недвижимость

0.4%
0.8%

Финансовые услуги

PID
17.5%
AVGV
21.6%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
AVGV
4.9%

Энергетика

PID
13.3%
AVGV
13.6%

Технологии

PID
8.7%
AVGV
10.5%

Здравоохранение

PID
8.4%
AVGV
4.5%

Промышленность

PID
7.9%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
AVGV
14.5%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
AVGV
5.5%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
AVGV
7.3%

Недвижимость

PID
0.4%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

PID vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.84

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.93

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.52

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

17.72

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.84

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.46

-1.19

Просадки

Сравнение просадок PID и AVGV

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-17.03%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.12%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.48%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-2.30%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.07%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и AVGV

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.75%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.66%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.86%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

12.94%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.97%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

14.97%

+2.87%

Сравнение комиссий PID и AVGV

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и AVGV

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AVGV в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

PID and AVGV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 16.04% for PID. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.89% for AVGV.

They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор