PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Silver Trust (SLV).

PICK и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 15.98% против 16.87% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий PICK и SLV

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.11

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.20

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.82

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

8.79

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Корреляция

Корреляция между PICK и SLV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и SLV

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и SLV

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-76.28%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-42.45%

+22.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-42.45%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-42.81%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-35.47%

+23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-44.76%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

13.63%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.01%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

18.91%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

57.27%

-35.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

57.07%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

35.28%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

31.36%

-2.89%