PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

PICK и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		13.67%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.14% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

RSPM

1 день
1.80%
1 месяц
-4.12%
С начала года
13.67%
6 месяцев
18.88%
1 год
23.99%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.34%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий PICK и RSPM

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.06

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.62

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.61

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

5.31

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.06

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между PICK и RSPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и RSPM

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности RSPM в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.52%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PICK и RSPM

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-61.18%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-15.67%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-27.19%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-39.84%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.87%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-8.83%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.74%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и RSPM

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

6.48%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

13.58%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

22.71%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

20.12%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

21.91%

+6.56%