Сравнение PICK с EXH1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE).
PICK и EXH1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICK и EXH1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICK и EXH1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 12.68% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 32.12% | 43.52% | -8.76% | 11.01% | 22.18% | 11.14% | -14.16% | 8.91% | -5.96% | 16.68% |
Разные валюты инструментов
PICK торгуется в USD, в то время как EXH1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXH1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у EXH1.DE с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции EXH1.DE по среднегодовой доходности: 16.24% против 12.59% соответственно.
PICK
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 65.57%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 16.24%
EXH1.DE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 62.44%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICK и EXH1.DE
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.
Доходность на риск
PICK vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск
PICK
EXH1.DE
Сравнение PICK c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICK | EXH1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.94 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 3.35 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.05 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 25.09 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICK | EXH1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PICK и EXH1.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и EXH1.DE
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EXH1.DE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 2.55% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
EXH1.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 2.89% | 4.05% | 4.54% | 4.44% | 3.38% | 3.26% | 5.05% | 4.00% | 2.85% | 5.39% | 4.20% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и EXH1.DE
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки EXH1.DE в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и EXH1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICK | EXH1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -55.76% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -19.10% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -20.96% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | -55.76% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -2.75% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -13.71% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.88% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и EXH1.DE
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICK | EXH1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 6.67% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 13.44% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 21.16% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 23.14% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 25.31% | +3.16% |