PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с CEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. PICK is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.67%/yr vs 13.80%/yr for CEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PICK charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности PICK и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 17.67% против 13.80% соответственно.

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between PICK and CEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.32

Over the past year, PICK and CEF have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с STKCEF с SILJCEF с SPXX

Доходность на риск

PICK vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.46

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.79

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.06

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

5.26

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.46

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PICK и CEF

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-62.29%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-26.77%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-26.77%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-26.77%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-29.10%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-21.75%

+19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-27.34%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

10.47%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и CEF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

10.09%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

35.14%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

37.84%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

24.26%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

21.82%

+6.55%

Сравнение комиссий PICK и CEF

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и CEF

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and CEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to CEF (10.09%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs CEF's -62.29%.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор