PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с TREX.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PICB returned -2.27%/yr vs -1.05%/yr for TREX.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.

Доходность

Сравнение доходности PICB и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.74%.

PICB

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.05%
1 год
1.63%
3 года*
6.17%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.82%

TREX.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.21%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и TREX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.57%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%8.95%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.74%8.41%-0.22%3.58%-14.94%-3.02%9.76%8.50%

Correlation

The correlation between PICB and TREX.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.39

The correlation between PICB and TREX.L shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.L

Доходность на риск

PICB vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.85

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.29

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.96

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

2.81

-2.34

PICB vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и TREX.L

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки TREX.L в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и TREX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-23.38%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-3.96%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-7.42%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-20.96%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-10.23%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.96%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.36%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и TREX.L

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.82%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.34%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

4.50%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

7.49%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

6.93%

+3.13%

Сравнение комиссий PICB и TREX.L

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и TREX.L

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TREX.L в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PICB and TREX.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while TREX.L is Government Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор