PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с OVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с OVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PICB is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past 5 years, PICB returned -2.27%/yr vs 3.01%/yr for OVT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICB charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for OVT.

Доходность

Сравнение доходности PICB и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и OVT

2026 (YTD)20252024202320222021
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-5.65%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%

Correlation

The correlation between PICB and OVT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.55

The correlation between PICB and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICB и OVT

Секторы
PICB
OVT

Финансовые услуги

29.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.2%

Промышленность

4.7%
8.3%

Коммунальные услуги

4.6%
2.4%

Здравоохранение

3.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Энергетика

2.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Технологии

1.0%
35.6%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Финансовые услуги

PICB
29.9%
OVT
11.8%

Коммуникационные услуги

PICB
5.4%
OVT
11.2%

Промышленность

PICB
4.7%
OVT
8.3%

Коммунальные услуги

PICB
4.6%
OVT
2.4%

Здравоохранение

PICB
3.3%
OVT
8.5%

Потребительский циклический сектор

PICB
3.2%
OVT
10.1%

Энергетика

PICB
2.8%
OVT
3.5%

Потребительский защитный сектор

PICB
2.2%
OVT
4.9%

Технологии

PICB
1.0%
OVT
35.6%

Недвижимость

PICB
0.8%
OVT
1.9%

Сырьевые материалы

PICB
0.1%
OVT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY

Доходность на риск

PICB vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.60

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.83

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

5.78

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

20.00

-18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа OVT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.60

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PICB и OVT

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и OVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-13.59%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-1.55%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-3.55%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-13.59%

-22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.41%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.39%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.45%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и OVT

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.83%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.52%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

3.44%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

4.63%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

4.54%

+5.52%

Сравнение комиссий PICB и OVT

PICB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и OVT

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности OVT в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and OVT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs OVT's -13.59%.

On 5-year performance, OVT leads with 3.01% vs -2.27% for PICB. On fees, PICB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVT has performed better with a 3.01% return vs -2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 3.34% for PICB.

They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.80% for OVT.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и OVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор