Сравнение PICB с GRNB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Green Bond ETF (GRNB).
PICB и GRNB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и GRNB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 13.91% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.81% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью -0.81%.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
GRNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и GRNB
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.
Доходность на риск
PICB vs. GRNB — Ранг доходности на риск
PICB
GRNB
Сравнение PICB c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.43 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PICB и GRNB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и GRNB
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности GRNB в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.35% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и GRNB
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и GRNB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -18.08% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.51% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -17.94% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -1.80% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.65% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.61% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и GRNB
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.69% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.20% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 3.51% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 4.92% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 4.90% | +5.14% |