Сравнение PIALX с DPREX
PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) and DPREX (Delaware Global Listed Real Assets Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PIALX returned 8.09%/yr vs 5.79%/yr for DPREX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIALX charges 0.44%/yr vs 1.31%/yr for DPREX.
Доходность
Сравнение доходности PIALX и DPREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIALX показывает доходность 6.22%, а DPREX немного выше – 6.28%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 8.09% против 5.79% соответственно.
PIALX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 8.09%
DPREX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам PIALX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 6.22% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 6.28% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Correlation
The correlation between PIALX and DPREX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.70 |
The correlation between PIALX and DPREX shifts across timeframes, from 0.68 (10 years) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIALX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
PIALX
DPREX
Сравнение PIALX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIALX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.32 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 12.85 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIALX и DPREX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и DPREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIALX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -71.95% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -5.00% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.85% | -10.99% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -19.04% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -31.40% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.94% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.75% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.28% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и DPREX
Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) имеют волатильность 2.55% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIALX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.43% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 6.23% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 7.99% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 10.47% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.14% | -3.62% |
Сравнение комиссий PIALX и DPREX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и DPREX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности DPREX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.03% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.41% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
PIALX and DPREX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIALX has higher volatility (2.55%) compared to DPREX (2.43%). In terms of maximum drawdown, PIALX dropped -43.04% vs DPREX's -71.95%.
PIALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIALX и DPREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор