PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.28% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий PHYZX и VWEAX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PHYZX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.90

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.83

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

11.54

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между PHYZX и VWEAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и VWEAX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и VWEAX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-30.05%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.52%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-13.77%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-19.68%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.80%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.13%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и VWEAX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.41% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.31%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.46%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.86%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.27%

+0.25%