PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с VEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.57%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции PHYZX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.49% соответственно.

PHYZX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.58%
3 года*
8.58%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.16%

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VWEAX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий PHYZX и VEA

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

PHYZX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.73

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.64

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.14

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.22

+0.97

Корреляция

Корреляция между PHYZX и VEA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и VEA

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.45%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и VEA

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-60.68%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-11.63%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-29.71%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-35.73%

+14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-7.91%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-13.39%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.03%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и VEA

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.84%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

11.69%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

17.69%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

16.30%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

17.26%

-11.74%