PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с PTRQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и PTRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.66% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT

Сравнение комиссий PHYZX и PTRQX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PHYZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXPTRQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.02

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.44

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.66

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

4.93

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.75

+0.44

Корреляция

Корреляция между PHYZX и PTRQX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и PTRQX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и PTRQX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PTRQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-20.72%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.08%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-20.69%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-20.72%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.35%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.31%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и PTRQX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.58%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.62%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.48%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

5.98%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.22%

+0.30%