Сравнение PHYZX с PRFRX

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHYZX и PRFRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PRFRX.

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.