PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.78%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с APDFXPHYZX с JMSIXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий PHYZX и PIAMX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

PHYZX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.45

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.60

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.41

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

1.25

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.45

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.16

+0.03

Корреляция

Корреляция между PHYZX и PIAMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и PIAMX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и PIAMX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-18.15%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.17%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-13.92%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.13%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.36%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.36%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и PIAMX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) составляет 1.41%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.79%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.48%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.33%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.01%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.25%

+1.27%