PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.95% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PHYZX и PDBZX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.99

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.41

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.63

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

4.74

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.99

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.55

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между PHYZX и PDBZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и PDBZX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и PDBZX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-20.88%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.06%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-20.81%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-20.88%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.27%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.31%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.06%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.71%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.59%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.00%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.34%

+0.18%