Сравнение PHYSX с SIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и SIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SIHAX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции SIHAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.84% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и SIHAX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Доходность на риск
PHYSX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
PHYSX
SIHAX
Сравнение PHYSX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.96 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.61 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 6.54 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и SIHAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и SIHAX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности SIHAX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и SIHAX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и SIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -36.72% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.86% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -13.95% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -19.31% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.16% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.64% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.71% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и SIHAX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.42% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.20% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.44% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 4.33% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.59% | -0.50% |