Сравнение PHYSX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.88% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и PRCPX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PHYSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PHYSX
PRCPX
Сравнение PHYSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 3.49 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 5.55 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.93 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.86 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 22.46 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 3.49 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.88 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и PRCPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и PRCPX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и PRCPX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -23.07% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.03% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -14.34% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -23.07% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.24% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.16% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.66% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и PRCPX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.24% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.48% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.12% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 4.79% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.45% | -1.36% |