PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с PBBBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYSX с PBBBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX).

PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. PBBBX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и PBBBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYSX и PBBBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		-1.98%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		-0.91%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-3.02%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у PBBBX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции PBBBX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.01% соответственно.

PHYSX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-2.76%
1 год
1.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.46%

PBBBX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.42%
3 года*
5.03%
5 лет*
0.68%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

PIA BBB Bond Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с VVIAXPHYSX с DFGEX
Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с LKFIXPBBBX с MIFIX

Сравнение комиссий PHYSX и PBBBX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PBBBX в 0.15%.

PHYSX
PIA High Yield Fund
PBBBX
PIA BBB Bond Fund

Доходность на риск

PHYSX vs. PBBBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c PBBBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXPBBBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.06

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.50

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.52

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

5.14

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. PBBBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PBBBX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и PBBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXPBBBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.50

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.75

+0.87

Корреляция

Корреляция между PHYSX и PBBBX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и PBBBX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности PBBBX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.95%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.77%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и PBBBX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, примерно равная максимальной просадке PBBBX в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и PBBBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYSXPBBBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-23.00%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.30%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-23.00%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-23.00%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.51%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.50%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.98%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и PBBBX

PIA High Yield Fund (PHYSX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX) имеют волатильность 1.84% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYSXPBBBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.76%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.73%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.76%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

6.69%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

6.02%

-1.93%