PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYSX с LCCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYSX с LCCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYSX (PIA High Yield Fund) and LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund) are both mutual funds - PHYSX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while LCCMX is a Short-Term Bond fund managed by LEADER. Over the past 10 years, PHYSX returned 5.34%/yr vs 4.25%/yr for LCCMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PHYSX charges 0.86%/yr vs 2.55%/yr for LCCMX.

Доходность

Сравнение доходности PHYSX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield Fund (PHYSX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у LCCMX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции PHYSX превзошли акции LCCMX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.25% соответственно.

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.25%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.34%

LCCMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.46%
1 год
11.06%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.06%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYSX и LCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		3.76%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%

Correlation

The correlation between PHYSX and LCCMX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2005 г.

0.26

The correlation between PHYSX and LCCMX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield Fund

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX
Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с FAFAXLCCMX с ICMUXLCCMX с FAFTXLCCMX с EEIIXLCCMX с FSCO

Доходность на риск

PHYSX vs. LCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYSX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSXLCCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.42

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
5.29

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.99

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.92

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

10.29

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYSX vs. LCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYSX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LCCMX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYSX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSXLCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.42

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

0.67

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.81

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PHYSX и LCCMX

Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, примерно равная максимальной просадке LCCMX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и LCCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSXLCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-24.57%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.76%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-3.76%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-19.20%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

-24.57%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.12%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.79%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYSX и LCCMX

PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSXLCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.70%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.07%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

4.53%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

5.84%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

6.35%

-2.25%

Сравнение комиссий PHYSX и LCCMX

PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYSX и LCCMX

Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности LCCMX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.54%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHYSX and LCCMX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYSX has higher volatility (0.77%) compared to LCCMX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PHYSX dropped -24.10% vs LCCMX's -24.57%.

LCCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYSX и LCCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор